比率共2篇

夏普比率

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夏普比率是用资产组合的长期平均超额收益除以这个时期收益的标准差。 夏普比率 = Rm − Rf σm 它测度了对总波动性权衡的回报。夏普比率反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。...
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信息比率

信息比率是用投资组合的α除以该组合的非系统风险,也称为“循迹误差”。它测量的是每单位非系统性风险所带来的超额收益。公式为: IR= aP  /s(ep ) 信息比率也有严格的假设,包...
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