巴塞尔协议Ⅲ对银行业监管提出了以下方面的要求:
①由普通股构成的核心一级资本占风险加权资产的比重由原来的 2%提高到4.5%。
②一级资本占风险加权资产的比重由原来的 4%提高到 6%,并限定一级资本只包括普通股和永久优先股。
③为了确保有充足的资金用于吸收金融危机和经济危机时期的损失,要求商业银行建立 2. 5%的资本留存缓冲。
④为了防止银行信贷增长过快并导致系统性风险的积累,要求银行在经济上行期按贷款额 0~2.5%的比例提取缓冲资本,并可以在经济下行期释放,以减缓信贷紧缩对实体经济的冲击。
⑤为了降低银行“太大而不能倒闭”带来的道德风险,对系统重要性银行提出
1%的附加资本要求。
⑥为了防止银行以较少资本支撑较大资产的高杠杆化行为,要求商业银行的杠杆率(核心资本/资产总额)不低于 3%。
⑦针对金融危机前流动性风险监管的缺失,为了保持必要的流动性,对商业银行提出流动性覆盖率(LCR,优质流动性资产储备/未来 30 日的资金净流出量) 和净稳定资金比率(NSFR,可用稳定资金/业务所需的稳定资金)考核要求。两个流动性比率指标均为 100%,旨在约束商业银行资金来源与资金运用的过度期限错配,增加长期稳定性资金来源,提高银行抵御流动性风险的能力。
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