信息比率

信息比率是用投资组合的α除以该组合的非系统风险,也称为“循迹误差”。它测量的是每单位非系统性风险所带来的超额收益。公式为:

IR=

aP  /s(ep )

信息比率也有严格的假设,包括市场无法预测,收益率服从多元正态分布等。

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